MDURATION function

Kuvaus

Palauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa.

Syntaksi

KESTO.MUUNN(tilityspvm; erääntymispvm; korko; tuotto; korkojakso; [peruste])

KESTO.MUUNN-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

• Tilityspvm    Pakollinen. Arvopaperin tilityspäivämäärä. Tilityspäivämäärä on se liikkeellelaskemispäivän jälkeinen päivämäärä, jolloin arvopaperi myydään ostajalle.

• Erääntymispvm    Pakollinen. Arvopaperin erääntymispäivä. Erääntymispäivä on päivä, jolloin arvopaperi vanhentuu.

• Korko    Pakollinen. Arvopaperin vuotuinen korkokanta.

• Tuotto    Pakollinen. Arvopaperin vuosittainen tuotto.

• Korkojakso    Pakollinen. Nimelliskoron maksupäivien määrä vuodessa. Jos nimelliskorko maksetaan vuosittain, korkojakso on 1, jos maksetaan puolivuosittain, korkojakso on 2, ja jos se maksetaan neljännesvuosittain, korkojakso on 4.

• Peruste    Valinnainen. Päivien määrän laskentaperuste.

Huomautuksia

• Microsoft Excel tallentaa päivämäärät järjestyslukuina, jotta niitä voidaan käyttää laskennassa. Oletusarvoisesti päivämäärän 1.1.1900 järjestysluku on 1 ja päivämäärän 1.1.2008 järjestysluku on 39448, koska näiden päivämäärien välisenä aikana on kulunut 39 447 päivää.

• Tilityspäivämäärä on päivä, jolloin ostaja hankkii arvopaperin, kuten joukkovelkakirjan. Erääntymispäivämäärä on päivä, jolloin arvopaperi vanhentuu. Oletetaan, että 30 vuoden joukkovelkakirja lasketaan liikkeelle 1.1.2008 ja ostetaan puoli vuotta myöhemmin. Liikkeellelaskemispäivämäärä olisi 1.1.2008, tilityspäivämäärä 1.7.2008 ja erääntymispäivämäärä 1.1.2038, joka on 30 vuotta liikkeellelaskemispäivämäärän 1.1.2008 jälkeen.

• Tilitys- ja erääntymispäivä sekä korkojakso ja peruste katkaistaan kokonaisluvuiksi.

• Ellei tilitys- tai erääntymispäivämäärä ole kelvollinen päivämäärä, KESTO.MUUNN palauttaa #ARVO! -virhearvon.

• Jos tulos < 0 tai korko < 0, KESTO.MUUNN palauttaa #LUKU! -virhearvon.

• Jos korkojakso on jokin muu luku kuin 1, 2 tai 4, KESTO.MUUNN palauttaa #LUKU! -virhearvon.

• Jos peruste < 0 tai peruste > 4, KESTO.MUUNN palauttaa #LUKU! -virhearvon.

• Jos tilityspvm ≥ erääntymispvm, KESTO.MUUNN palauttaa #LUKU! -virhearvon.

• Muunnettu kesto määritetään seuraavasti:

  

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel‑laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.